ДАННЫЕ
  Сделки урока TW-039 (manage.py → trades()), окно 2023-12-12 … 2026-09-04
  сделок: 808; способы: A не трогать, B безубыток после +1R, C половину на +1R, D оба
  порог канала: разница не меньше двух своих погрешностей

1 · РАЗБРОС ОДНОЙ СДЕЛКИ И РАЗБРОС РАЗНИЦЫ
  способ A: средняя -0.130 R, разброс одной сделки σ = 1.30 R
  B − A: разброс разницы 0.52 R; исход отличается у 144 из 808 (18%), у остальных 664 — тот же до цента
  C − A: разброс разницы 0.42 R; исход отличается у 339 из 808 (42%), у остальных 469 — тот же до цента
  D − A: разброс разницы 0.62 R; исход отличается у 339 из 808 (42%), у остальных 469 — тот же до цента

2 · СКОЛЬКО СДЕЛОК НУЖНО, ЧТОБЫ РАЗНИЦА ДОШЛА ДО ДВУХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
  при 2 сделках в неделю; σ = 1.30 R, разброс разницы B − A = 0.52 R
   разница    своя средняя против числа    две версии, разные сделки    две версии, одни сделки (B−A)
     0.05R       2,705 сделок ·  26.0 лет      10,818 сделок · 104.0 лет         431 сделок ·   4.1 лет
     0.10R         677 сделок ·   6.5 лет       2,706 сделок ·  26.0 лет         108 сделок ·   1.0 лет
     0.20R         170 сделок ·   1.6 лет         678 сделок ·   6.5 лет          27 сделок ·   0.3 лет
     0.50R          28 сделок ·   0.3 лет         110 сделок ·   1.1 лет           5 сделок ·   0.0 лет
  при разнице 0.10R одни сделки вместо разных: 108 против 2,706 — в 25 раз меньше
  те же разницы для C − A и D − A (одни сделки):
    C − A: 0.05R → 277  0.10R → 70  0.20R → 18  0.50R → 3
    D − A: 0.05R → 610  0.10R → 153  0.20R → 39  0.50R → 7

3 · НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО +0.10 R — КАК ЧАСТО ОНО ВЫГЛЯДИТ УБЫТКОМ
  результаты способа A, сдвинутые так, что средняя ровно +0.10 R; 20,000 прогонов на каждое N
  после    20 сделок: средняя ниже нуля в  38.2% прогонов (по формуле  36.5%)
  после    50 сделок: средняя ниже нуля в  29.6% прогонов (по формуле  29.3%)
  после   100 сделок: средняя ниже нуля в  22.2% прогонов (по формуле  22.1%)
  после   200 сделок: средняя ниже нуля в  13.9% прогонов (по формуле  13.8%)
  после   500 сделок: средняя ниже нуля в   4.2% прогонов (по формуле   4.3%)
  после  1000 сделок: средняя ниже нуля в   0.7% прогонов (по формуле   0.8%)

4 · ПОДГЛЯДЫВАНИЕ — ВЕРСИЯ БЕЗ ПРЕИМУЩЕСТВА
  результаты способа A, сдвинутые к средней ровно 0; 20,000 прогонов по 300 сделок
  один взгляд после 300 сделок: «лучше на две погрешности» в 1.9% прогонов
  взгляд после каждых 10 сделок: хоть раз «лучше на две погрешности» в 11.3% прогонов
  подглядывание: ложная тревога в 5.9 раза чаще, чем при одном взгляде
  из этих ложных тревог 51% пришлись на первые 50 сделок

5 · ВЫВОД — ПРАВИЛО РЕШЕНИЯ
  До первой сделки: одна правка, одно сравнение, размер разницы, ради которой
  правка стоит хлопот, и число сделок из таблицы раздела 2. Где можно — сравнивать
  на одних и тех же сделках: так нужно в разы меньше сделок.
  Во время: не останавливаться на удачной серии — подглядывание множит ложные тревоги.
  В конце: разница не меньше двух погрешностей — измерено. Меньше — правка
  не доказала себя, и остаётся более простая версия.
