ДАННЫЕ
  Общее окно с 2023-12-12.
  AAPL      685 баров
  TSLA      685 баров
  SPY       685 баров
  BTCUSDT   1000 баров
  ETHUSDT   1000 баров
  SOLUSDT   1000 баров

СЫРЬЁ: ПРОБОЕВ УРОВНЕЙ
  AAPL        101   из них видимых   27, на широком баре   27
  TSLA         86   из них видимых   14, на широком баре   20
  SPY          90   из них видимых   39, на широком баре   19
  BTCUSDT     136   из них видимых   25, на широком баре   45
  ETHUSDT     127   из них видимых   23, на широком баре   55
  SOLUSDT     131   из них видимых   20, на широком баре   27

1 · ВОСЕМНАДЦАТЬ СОЧЕТАНИЙ, СРЕДНЕЕ ПО ШЕСТИ ИНСТРУМЕНТАМ
      вход   стоп    выход   сделок   R/сделку
      next    0.5   target      658    +0.011R
      next    0.5     time      658    +0.121R
      next    0.5    trail      658    +0.125R
      next    1.0   target      667    +0.018R
      next    1.0     time      667    +0.057R
      next    1.0    trail      667    +0.060R
      next    bar   target      656    -0.072R
      next    bar     time      656    +0.044R
      next    bar    trail      656    +0.072R
    retest    0.5   target      499    -0.134R
    retest    0.5     time      499    -0.026R
    retest    0.5    trail      499    -0.053R
    retest    1.0   target      499    -0.068R
    retest    1.0     time      499    -0.071R
    retest    1.0    trail      499    -0.087R
    retest    bar   target      478    -0.164R
    retest    bar     time      478    -0.115R
    retest    bar    trail      478    -0.103R

2 · ЧТО РЕШАЕТ КАЖДОЕ ИЗ ТРЁХ РЕШЕНИЙ
  вход:
        next  среднее +0.048R   лучшее +0.125R
      retest  среднее -0.091R   лучшее -0.026R
  стоп:
         0.5  среднее +0.007R   лучшее +0.125R
         1.0  среднее -0.015R   лучшее +0.060R
         bar  среднее -0.056R   лучшее +0.072R
  выход:
      target  среднее -0.068R   лучшее +0.018R
        time  среднее +0.002R   лучшее +0.121R
       trail  среднее +0.002R   лучшее +0.125R

3 · УСЛОВИЯ ОТБОРА — ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЭТОГО РОЛИКА
   Базовое сочетание: вход на следующий день, стоп 1.0, выход
   сопровождением. Меняется только условие допуска сигнала.
  все пробои                       667 сделок  +0.060R
  видимый уровень                  148 сделок  +0.318R
  незаметный уровень               519 сделок  -0.013R
  бар пробоя широкий               191 сделок  +0.045R
  бар обычный                      476 сделок  +0.066R
  уровень не тестировали           432 сделок  -0.012R
  тестировали 2 раза и больше       34 сделок  +0.188R
  видимый И широкий                 43 сделок  +0.522R
  тестировали 2 раза и больше: погрешность 0.264, это 0.7 погрешности от нуля
  видимый И широкий: погрешность 0.275, это 1.9 погрешности от нуля
  широкий против обычного: разница -0.022R, погрешность 0.119, это 0.2 погрешности

4 · ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ — ПРОВЕРКА НА ТРЕНД
   Окно 2024–2026 у акций и крипты в основном растущее, а пробой
   вверх по определению идёт в сторону этого роста. Если весь
   плюс сидит в лонгах, это измерение рынка, а не сетапа.
  пробои вверх           357 сделок  +0.135R
  пробои вниз            310 сделок  -0.026R
  видимый, вверх         105 сделок  +0.373R
  видимый, вниз           43 сделок  +0.182R
  незаметный, вверх      252 сделок  +0.036R
  незаметный, вниз       267 сделок  -0.060R
  видимый против незаметного, вверх: разница +0.337R, погрешность 0.175, это 1.9 погрешности
  видимый против незаметного, вниз: разница +0.242R, погрешность 0.224, это 1.1 погрешности
  при равном составе направлений: разница +0.293R, погрешность 0.140, это 2.1 погрешности

5 · ПРОВЕРКА ВЫБОРА НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ
   Как в предыдущем ролике: выбираем на первой половине окна,
   измеряем на второй, которая в выборе не участвовала.
   Выбрано на первой половине: retest, стоп 0.5, time — +0.093R на 231 сделках
   На второй половине: -0.159R на 248 сделках

ВЫВОД, ПОСЧИТАННЫЙ ЭТИМ ЖЕ ПРОГОНОМ.

НУЛЕВОЕ, И ОНО ПЕРЕПИСАЛО ОСТАЛЬНЫЕ. Две ошибки учёта.
Первая: одно закрытие может оказаться за тремя изломами сразу,
и каждый считался отдельным первым пробоем. Вторая: если геп
унёс цену дальше стопа, сделку брать нельзя, а расчёт брал
и писал ровно −1R. Выборка была 1064 сделки — это число
из прежней версии кода, пересчитать его нечем, — а стала
667. Срез «тестировали дважды» держался на 111 сделках
(тоже прежняя версия), теперь — см. ТРЕТЬЕ.

ПЕРВОЕ. Базовое сочетание даёт +0.060R на сделку
на 667 пробоях, погрешность 0.052 — это 1.2 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить.

ВТОРОЕ. Видимость уровня: +0.318R у шестидесятидневного экстремума
(148 сделок) против -0.013R у незаметного (519).
Разница +0.331R, погрешность 0.140 — это 2.4 погрешности: измерено, впритык.
Сравнение внутреннее для выборки, но окно растущее — см. ШЕСТОЕ.

ТРЕТЬЕ. «Тестированный дважды уровень пробивается лучше» — +0.188R
на 34 сделках против -0.012R у нетестированного (432).
Разница +0.200R, погрешность 0.270 — это 0.7 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить.
Плюс правка учёта не убрала — она убрала выборку: кластер
изломов — ровно то место, где одно закрытие проходит три
уровня разом, и прежний счёт записывал его трижды.

ЧЕТВЁРТОЕ, И ОНО НЕ УЦЕЛЕЛО. Выбор настроек на первой половине
окна: +0.093R там, где выбирали, и -0.159R
на второй половине (248 сделок), которая в выборе
не участвовала.

ПЯТОЕ, ПРОТИВ РАСХОЖЕГО СОВЕТА. Ждать возврата к уровню после
пробоя хуже: вход на следующий день +0.048R, вход по ретесту -0.091R (среднее по всем сочетаниям).
Широкий бар пробоя против обычного: +0.045R против +0.066R, разница -0.022R,
погрешность 0.119 — это 0.2 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить.

ШЕСТОЕ. Весь плюс сидит в пробоях ВВЕРХ: +0.135R против
-0.026R у пробоев вниз. Окно в основном растущее, и пробой
вверх идёт в сторону этого роста. Разделить сетап и тренд
этой выборкой невозможно — кроме одного места: видимость
уровня сравнивается ВНУТРИ каждого направления.
Видимый против незаметного: вверх +0.337R (1.9 погр.), вниз +0.242R (1.1 погр.) — по отдельности оба в пределах шума,
вместе при равном составе направлений +0.293R ± 0.140 (2.1 погрешности): измерено.
