ДАННЫЕ
  Общее окно с 2023-12-12 — одни и те же годы для обоих рынков.
  AAPL      685 баров  2023-12-12 … 2026-09-04
  TSLA      685 баров  2023-12-12 … 2026-09-04
  SPY       685 баров  2023-12-12 … 2026-09-04
  BTCUSDT   1000 баров  2023-12-12 … 2026-09-06
  ETHUSDT   1000 баров  2023-12-12 … 2026-09-06
  SOLUSDT   1000 баров  2023-12-12 … 2026-09-06

1 · ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕТАП, ШЕСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ
               сделок   в год   выигрышных   итог, R   на сделку
  AAPL          108      40           30%     -12.0       -0.11
  TSLA           97      36           29%     -13.0       -0.13
  SPY           115      42           28%     -19.0       -0.17
  BTCUSDT       171      62           27%     -30.0       -0.18
  ETHUSDT       160      58           26%     -35.7       -0.22
  SOLUSDT       167      61           26%     -35.0       -0.21

2 · ТОТ ЖЕ СЕТАП ПРИ РАЗНОМ БУФЕРЕ СТОПА
   Буфер — расстояние от уровня до стопа, в дневных ходах.
   Это единственная настройка, которая здесь меняется.
                  0.5 ATR     1.0 ATR     1.5 ATR     2.0 ATR
  AAPL            -0.11R      -0.07R      -0.10R      -0.10R
  TSLA            -0.13R      -0.03R      -0.02R      -0.09R
  SPY             -0.17R      -0.10R      -0.09R      -0.08R
  BTCUSDT         -0.18R      -0.23R      -0.12R      -0.07R
  ETHUSDT         -0.22R      -0.22R      -0.10R      -0.10R
  SOLUSDT         -0.21R      -0.04R      -0.07R      -0.07R
   (средний результат сделки в R, до издержек)
  после издержек своего буфера:
  AAPL           -0.170R     -0.102R     -0.116R     -0.115R
  TSLA           -0.162R     -0.041R     -0.031R     -0.100R
  SPY            -0.288R     -0.157R     -0.126R     -0.113R
  BTCUSDT        -0.297R     -0.295R     -0.160R     -0.099R
  ETHUSDT        -0.315R     -0.268R     -0.134R     -0.118R
  SOLUSDT        -0.281R     -0.071R     -0.092R     -0.087R
  выше нуля до издержек 0 из 24, после — 0; лучшая клетка после издержек -0.031R

3 · ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ
  доля выигрышных: акции 28–30%, крипта 26–27%
  R на сделку: акции -0.17…-0.11, крипта -0.22…-0.18

4 · ЧТО МЕНЯЕТСЯ: РАЗМЕР СТОПА В ПРОЦЕНТАХ ЦЕНЫ
   Именно он задаёт размер позиции при одном и том же риске.
  AAPL       0.84%   при риске 1% счёта позиция =   119% счёта
  TSLA       1.78%   при риске 1% счёта позиция =    56% счёта
  SPY        0.41%   при риске 1% счёта позиция =   245% счёта
  BTCUSDT    1.65%   при риске 1% счёта позиция =    61% счёта
  ETHUSDT    2.18%   при риске 1% счёта позиция =    46% счёта
  SOLUSDT    2.80%   при риске 1% счёта позиция =    36% счёта

5 · ЧТО МЕНЯЕТСЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО: ИЗДЕРЖКИ В ДОЛЯХ R
   Круг стоит 0.05% позиции на акциях и 0.20% на крипте.
   В долях R это зависит от того, насколько близко стоп:
               стоп, %   издержки, R   на 30 сделок
  AAPL          0.84%         0.059R            1.8R
  TSLA          1.78%         0.028R            0.8R
  SPY           0.41%         0.122R            3.7R
  BTCUSDT       1.65%         0.121R            3.6R
  ETHUSDT       2.18%         0.092R            2.8R
  SOLUSDT       2.80%         0.071R            2.1R

6 · ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ИЗДЕРЖЕК
                до издержек     после   съедено
  AAPL              -0.11R     -0.17R     0.059R
  TSLA              -0.13R     -0.16R     0.028R
  SPY               -0.17R     -0.29R     0.122R
  BTCUSDT           -0.18R     -0.30R     0.121R
  ETHUSDT           -0.22R     -0.31R     0.092R
  SOLUSDT           -0.21R     -0.28R     0.071R

ВЫВОД, ПОСЧИТАННЫЙ ЭТИМ ЖЕ ПРОГОНОМ.

ГЛАВНОЕ И НЕПРИЯТНОЕ. Сетап, собранный из всего, что канал
измерил в модуле уровней, на дневных барах УБЫТОЧЕН — и на
акциях, и на крипте: 24 из 24
сочетаний «инструмент × буфер» ниже нуля.
До издержек от -0.23 до -0.02 R на сделку;
после издержек хуже везде.

ТРИ ВЕРСИИ ЭТОГО РАСЧЁТА ДАВАЛИ ПЛЮС, И ВСЕ ТРИ ВРАЛИ.
Ниже вся цепочка отладки: сперва ошибки были все, потом
убирались по одной. Числа не из памяти — этот же прогон,
среднее по шести инструментам. «Выигр.» — доля от ВСЕХ сделок
стадии, а не по инструменту, как в таблице 1.
  стадия                                        сделок  выигр.  R/сделку
  первый прогон: день входа не смотрели вовсе     1134     65%     +0.92
  проверяем и стоп, и цель в день входа           1134     75%     +1.22
  день входа несимметричен: только стоп           1134     62%     +0.85
  честный расчёт                                   818     28%     -0.17
     — цена, дошедшая до цели в день касания, скорее была там
       ДО касания, а не после; вход с допуском — это цена,
       до которой рынок не дошёл, и уровень, которого как
       уровня уже не было.
  Выборка падает с 1134 до 818 на последней
  стадии: исчезают сделки, которых не было, — вход по цене,
  до которой рынок не дошёл.

ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ РЫНКАМИ.
  доля выигрышных: акции 28–30 %, крипта 26–27 %
  знак результата: отрицательный на обоих рынках
  отклик на буфер — сколько инструментов теряют меньше, чем при 0.5 хода:
    при 1.0 хода: акции 3 из 3, крипта 2 из 3
    при 1.5 хода: акции 3 из 3, крипта 3 из 3
    при 2.0 хода: акции 3 из 3, крипта 3 из 3

ЧТО МЕНЯЕТСЯ. Размер стопа в процентах цены — от
0.41 % у SPY до 2.80 % у SOLUSDT: при одном
и том же риске в один процент счёта позиция отличается
в 6.8 раза.
Частота: на крипте 58–62 сделки в год
против 36–42 на акциях.

И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО — ИЗДЕРЖКИ. В долях R их задаёт теснота стопа,
и это видно внутри каждого рынка, где комиссия одна и та же:
  акции: SPY платит 0.122 R при стопе 0.41 %, TSLA — 0.028 R при 1.78 % (4.3×)
  крипта: BTCUSDT платит 0.121 R при стопе 1.65 %, SOLUSDT — 0.071 R при 2.80 % (1.7×)
Между рынками складываются обе причины: круг на крипте дороже
вчетверо, и потому SPY платит больше всех —
0.122 R за сделку, при стопе не самом тесном.
