#!/usr/bin/env python3
"""Все числа TW-041 одним прогоном. Тема Y: как понять, что ваша версия работает.

ЗАЧЕМ ЭТОТ ФАЙЛ ЛЕЖИТ В ПРОЕКТЕ. Канал обещает: всё измерено, а не заявлено.
Курс много раз говорил «это шум» и «нужно больше сделок», но ни разу не
дал зрителю правила, по которому ЕГО собственную правку можно признать
или отвергнуть. Здесь это правило — и каждое его число посчитано.

СДЕЛКИ — ТЕ ЖЕ 808 ОТБОЕВ, что в уроке о ведении позиции (TW-039,
`manage.py`), импортом его функции `trades()`: одни и те же касания,
каждое — четырьмя способами ведения (A — не трогать, B — безубыток после
+1R, C — половину на +1R, D — оба). Так «разница сделка к сделке» здесь
та же, что зритель видел в том уроке.

ТРИ ВИДА СРАВНЕНИЯ, которые зритель будет делать на самом деле:
  1. своя средняя против числа (нуля или опубликованного результата):
     погрешность σ/√n — нужно 4σ²/δ² сделок;
  2. две версии на РАЗНЫХ сделках (другой вход, другой инструмент):
     погрешность σ·√(2/n) — нужно 8σ²/δ² в КАЖДОЙ группе (формула урока
     о журнале, TW-035);
  3. две версии на ОДНИХ сделках (другое ведение, другой выход):
     погрешность σ_разн/√n — нужно 4σ_разн²/δ², а σ_разн меньше σ,
     потому что большинство сделок у обеих версий кончается одинаково.
Порог канала везде один: разница не меньше двух своих погрешностей.

ДВА ОПЫТА НА СВОИХ ЖЕ СДЕЛКАХ — не формулой, а пересэмплированием
настоящих результатов способа A (бутстрэп, зерно фиксировано, прогон
воспроизводим):
  * версия с настоящим преимуществом +0,10 R — как часто после N сделок
    её средняя ниже нуля;
  * версия без преимущества — как часто она хоть раз «доходит до двух
    погрешностей», если смотреть на итог после каждых десяти сделок,
    против одного взгляда в конце.
"""

from __future__ import annotations

import importlib.util
import math
import random
import statistics as st
import sys
from pathlib import Path

HERE = Path(__file__).resolve().parent
OUT = HERE / "results.txt"
MANAGE = HERE.parent / "TW-039-study" / "manage.py"
DELTAS = [0.05, 0.10, 0.20, 0.50]
TRADES_A_WEEK = 2
EDGE = 0.10               # настоящее преимущество в первом опыте
NS = [20, 50, 100, 200, 500, 1000]
RUNS = 20000
PEEK_EVERY = 10
PEEK_UPTO = 300
SEED = 41

lines: list[str] = []


def say(s: str = "") -> None:
    print(s)
    lines.append(s)


def load_manage():
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("manage", MANAGE)
    mk = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(mk)
    return mk


def years(n: float) -> float:
    return n / (TRADES_A_WEEK * 52)


def phi(z: float) -> float:
    return 0.5 * (1 + math.erf(z / math.sqrt(2)))


def main() -> int:
    for s_ in (sys.stdout, sys.stderr):
        if hasattr(s_, "reconfigure"):
            s_.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
    mg = load_manage()
    T, meta = mg.trades()
    A = [t["A"] for t in T]
    n_all = len(T)
    sigma = st.pstdev(A)

    say("ДАННЫЕ")
    say(f"  Сделки урока TW-039 (manage.py → trades()), окно {meta['start']} … {meta['end']}")
    say(f"  сделок: {n_all}; способы: A не трогать, B безубыток после +1R, C половину на +1R, D оба")
    say(f"  порог канала: разница не меньше двух своих погрешностей")

    say("")
    say("1 · РАЗБРОС ОДНОЙ СДЕЛКИ И РАЗБРОС РАЗНИЦЫ")
    say(f"  способ A: средняя {st.fmean(A):+.3f} R, разброс одной сделки σ = {sigma:.2f} R")
    sd = {}
    for w in "BCD":
        d = [t[w] - t["A"] for t in T]
        sd[w] = st.pstdev(d)
        diff = sum(1 for x in d if abs(x) > 1e-9)
        say(f"  {w} − A: разброс разницы {sd[w]:.2f} R; исход отличается у {diff} из {n_all} "
            f"({diff / n_all * 100:.0f}%), у остальных {n_all - diff} — тот же до цента")

    say("")
    say("2 · СКОЛЬКО СДЕЛОК НУЖНО, ЧТОБЫ РАЗНИЦА ДОШЛА ДО ДВУХ ПОГРЕШНОСТЕЙ")
    say(f"  при {TRADES_A_WEEK} сделках в неделю; σ = {sigma:.2f} R, разброс разницы B − A = {sd['B']:.2f} R")
    say(f"  {'разница':>8}  {'своя средняя против числа':>27}  {'две версии, разные сделки':>27}  {'две версии, одни сделки (B−A)':>31}")
    for delta in DELTAS:
        one = math.ceil(4 * sigma ** 2 / delta ** 2)
        two = 2 * math.ceil(8 * sigma ** 2 / delta ** 2)
        par = math.ceil(4 * sd["B"] ** 2 / delta ** 2)
        say(f"  {delta:7.2f}R  {one:>10,} сделок · {years(one):5.1f} лет  "
            f"{two:>10,} сделок · {years(two):5.1f} лет  "
            f"{par:>10,} сделок · {years(par):5.1f} лет")
    two10 = 2 * math.ceil(8 * sigma ** 2 / 0.1 ** 2)
    par10 = math.ceil(4 * sd["B"] ** 2 / 0.1 ** 2)
    say(f"  при разнице 0.10R одни сделки вместо разных: {par10:,} против {two10:,} — "
        f"в {two10 / par10:.0f} раз меньше")
    say("  те же разницы для C − A и D − A (одни сделки):")
    for w in "CD":
        cells = "  ".join(f"{d_:.2f}R → {math.ceil(4 * sd[w] ** 2 / d_ ** 2):,}" for d_ in DELTAS)
        say(f"    {w} − A: {cells}")

    rng = random.Random(SEED)
    mean_a = st.fmean(A)

    say("")
    say(f"3 · НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО +{EDGE:.2f} R — КАК ЧАСТО ОНО ВЫГЛЯДИТ УБЫТКОМ")
    say(f"  результаты способа A, сдвинутые так, что средняя ровно +{EDGE:.2f} R; {RUNS:,} прогонов на каждое N")
    edge = [x - mean_a + EDGE for x in A]
    for n in NS:
        below = 0
        for _ in range(RUNS):
            if sum(rng.choice(edge) for _ in range(n)) < 0:
                below += 1
        say(f"  после {n:>5} сделок: средняя ниже нуля в {below / RUNS * 100:5.1f}% прогонов "
            f"(по формуле {phi(-EDGE * math.sqrt(n) / sigma) * 100:5.1f}%)")

    say("")
    say("4 · ПОДГЛЯДЫВАНИЕ — ВЕРСИЯ БЕЗ ПРЕИМУЩЕСТВА")
    say(f"  результаты способа A, сдвинутые к средней ровно 0; {RUNS:,} прогонов по {PEEK_UPTO} сделок")
    zero = [x - mean_a for x in A]
    once = peek = 0
    first = []
    for _ in range(RUNS):
        xs, s1, s2, hit = [], 0.0, 0.0, None
        for k in range(1, PEEK_UPTO + 1):
            x = rng.choice(zero)
            s1 += x
            s2 += x * x
            if k % PEEK_EVERY == 0:
                m = s1 / k
                var = max(s2 / k - m * m, 0.0)
                se = math.sqrt(var / k)
                if hit is None and se > 0 and m >= 2 * se:
                    hit = k
        m = s1 / PEEK_UPTO
        se = math.sqrt(max(s2 / PEEK_UPTO - m * m, 0.0) / PEEK_UPTO)
        if se > 0 and m >= 2 * se:
            once += 1
        if hit is not None:
            peek += 1
            first.append(hit)
    say(f"  один взгляд после {PEEK_UPTO} сделок: «лучше на две погрешности» в {once / RUNS * 100:.1f}% прогонов")
    say(f"  взгляд после каждых {PEEK_EVERY} сделок: хоть раз «лучше на две погрешности» в {peek / RUNS * 100:.1f}% прогонов")
    if once:
        say(f"  подглядывание: ложная тревога в {peek / once:.1f} раза чаще, чем при одном взгляде")
    if first:
        early = sum(1 for k in first if k <= 50)
        say(f"  из этих ложных тревог {early / len(first) * 100:.0f}% пришлись на первые 50 сделок")

    say("")
    say("5 · ВЫВОД — ПРАВИЛО РЕШЕНИЯ")
    say("  До первой сделки: одна правка, одно сравнение, размер разницы, ради которой")
    say("  правка стоит хлопот, и число сделок из таблицы раздела 2. Где можно — сравнивать")
    say("  на одних и тех же сделках: так нужно в разы меньше сделок.")
    say("  Во время: не останавливаться на удачной серии — подглядывание множит ложные тревоги.")
    say("  В конце: разница не меньше двух погрешностей — измерено. Меньше — правка")
    say("  не доказала себя, и остаётся более простая версия.")

    OUT.write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
    print(f"\nнаписано: {OUT}")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())