ИСТОЧНИКИ — снимки свежие (не старше своих скриптов)
  TW-018 readbar.py · TW-031 styles.py · TW-035 journal.py · TW-026 samesetup.py (пересчёт)

1 · ЧЕГО ДНЕВНОЙ БАР НЕ ХРАНИТ
  дней акций, где знак дня перевернулся после открытия: 32% (TW-018)
  быстрый способ (TW-031): 783 сделок, решилось за день 92%
  в день входа задеты и стоп, и цель: 248 из 783 (32%) — порядок неизвестен

2 · СКОЛЬКО СДЕЛОК НУЖНО, ЧТОБЫ РАЗЛИЧИТЬ МАЛОЕ
  разброс одной сделки (TW-035): 1.37 R
  разница 0.05 R → 12,068 сделок всего; при 2 сделках в неделю — 116.0 лет
  разница 0.10 R → 3,017 сделок всего; при 2 сделках в неделю — 29.0 лет
  разница 0.20 R → 754 сделок всего; при 2 сделках в неделю — 7.2 лет
  разница 0.50 R → 121 сделок всего; при 2 сделках в неделю — 1.2 лет

3 · ИЗДЕРЖКИ В ДОЛЯХ R, КОГДА СТОП ТЕСНЕЕ
  стоп дневного сетапа — половина дневного хода за уровнем (TW-026), медиана по сделкам
              стоп, %  круг, %       ×1       ×2       ×4       ×5       ×8
  AAPL          0.84%    0.05%    0.06R    0.12R    0.24R    0.30R    0.47R
  TSLA          1.78%    0.05%    0.03R    0.06R    0.11R    0.14R    0.23R
  SPY           0.41%    0.05%    0.12R    0.24R    0.49R    0.61R    0.98R
  BTCUSDT       1.65%    0.20%    0.12R    0.24R    0.49R    0.61R    0.97R
  ETHUSDT       2.18%    0.20%    0.09R    0.18R    0.37R    0.46R    0.73R
  SOLUSDT       2.80%    0.20%    0.07R    0.14R    0.29R    0.36R    0.57R
  ×5 — стоп в десятую долю хода, как в ролике о буфере (K-02), против половины хода дневного сетапа.

4 · ВЫВОД
  Дневной бар отвечает на вопросы о сделках, которые живут днями, и о том,
  что известно до сделки: издержки, размер. Сделки, которые решаются внутри
  дня, он измерить не может (92% быстрых), разницу в десятую долю R —
  тоже (нужны тысячи сделок). А перенос того же метода на тесный стоп
  умножает издержки в R во столько раз, во сколько стоп теснее.