ДАННЫЕ Общее окно с 2023-12-12. AAPL 685 баров TSLA 685 баров SPY 685 баров BTCUSDT 1000 баров ETHUSDT 1000 баров SOLUSDT 1000 баров СЫРЬЁ: ПРОБОЕВ УРОВНЕЙ AAPL 101 из них видимых 27, на широком баре 27 TSLA 86 из них видимых 14, на широком баре 20 SPY 90 из них видимых 39, на широком баре 19 BTCUSDT 136 из них видимых 25, на широком баре 45 ETHUSDT 127 из них видимых 23, на широком баре 55 SOLUSDT 131 из них видимых 20, на широком баре 27 1 · ВОСЕМНАДЦАТЬ СОЧЕТАНИЙ, СРЕДНЕЕ ПО ШЕСТИ ИНСТРУМЕНТАМ вход стоп выход сделок R/сделку next 0.5 target 658 +0.011R next 0.5 time 658 +0.121R next 0.5 trail 658 +0.125R next 1.0 target 667 +0.018R next 1.0 time 667 +0.057R next 1.0 trail 667 +0.060R next bar target 656 -0.072R next bar time 656 +0.044R next bar trail 656 +0.072R retest 0.5 target 499 -0.134R retest 0.5 time 499 -0.026R retest 0.5 trail 499 -0.053R retest 1.0 target 499 -0.068R retest 1.0 time 499 -0.071R retest 1.0 trail 499 -0.087R retest bar target 478 -0.164R retest bar time 478 -0.115R retest bar trail 478 -0.103R 2 · ЧТО РЕШАЕТ КАЖДОЕ ИЗ ТРЁХ РЕШЕНИЙ вход: next среднее +0.048R лучшее +0.125R retest среднее -0.091R лучшее -0.026R стоп: 0.5 среднее +0.007R лучшее +0.125R 1.0 среднее -0.015R лучшее +0.060R bar среднее -0.056R лучшее +0.072R выход: target среднее -0.068R лучшее +0.018R time среднее +0.002R лучшее +0.121R trail среднее +0.002R лучшее +0.125R 3 · УСЛОВИЯ ОТБОРА — ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЭТОГО РОЛИКА Базовое сочетание: вход на следующий день, стоп 1.0, выход сопровождением. Меняется только условие допуска сигнала. все пробои 667 сделок +0.060R видимый уровень 148 сделок +0.318R незаметный уровень 519 сделок -0.013R бар пробоя широкий 191 сделок +0.045R бар обычный 476 сделок +0.066R уровень не тестировали 432 сделок -0.012R тестировали 2 раза и больше 34 сделок +0.188R видимый И широкий 43 сделок +0.522R тестировали 2 раза и больше: погрешность 0.264, это 0.7 погрешности от нуля видимый И широкий: погрешность 0.275, это 1.9 погрешности от нуля широкий против обычного: разница -0.022R, погрешность 0.119, это 0.2 погрешности 4 · ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ — ПРОВЕРКА НА ТРЕНД Окно 2024–2026 у акций и крипты в основном растущее, а пробой вверх по определению идёт в сторону этого роста. Если весь плюс сидит в лонгах, это измерение рынка, а не сетапа. пробои вверх 357 сделок +0.135R пробои вниз 310 сделок -0.026R видимый, вверх 105 сделок +0.373R видимый, вниз 43 сделок +0.182R незаметный, вверх 252 сделок +0.036R незаметный, вниз 267 сделок -0.060R видимый против незаметного, вверх: разница +0.337R, погрешность 0.175, это 1.9 погрешности видимый против незаметного, вниз: разница +0.242R, погрешность 0.224, это 1.1 погрешности при равном составе направлений: разница +0.293R, погрешность 0.140, это 2.1 погрешности 5 · ПРОВЕРКА ВЫБОРА НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ Как в предыдущем ролике: выбираем на первой половине окна, измеряем на второй, которая в выборе не участвовала. Выбрано на первой половине: retest, стоп 0.5, time — +0.093R на 231 сделках На второй половине: -0.159R на 248 сделках ВЫВОД, ПОСЧИТАННЫЙ ЭТИМ ЖЕ ПРОГОНОМ. НУЛЕВОЕ, И ОНО ПЕРЕПИСАЛО ОСТАЛЬНЫЕ. Две ошибки учёта. Первая: одно закрытие может оказаться за тремя изломами сразу, и каждый считался отдельным первым пробоем. Вторая: если геп унёс цену дальше стопа, сделку брать нельзя, а расчёт брал и писал ровно −1R. Выборка была 1064 сделки — это число из прежней версии кода, пересчитать его нечем, — а стала 667. Срез «тестировали дважды» держался на 111 сделках (тоже прежняя версия), теперь — см. ТРЕТЬЕ. ПЕРВОЕ. Базовое сочетание даёт +0.060R на сделку на 667 пробоях, погрешность 0.052 — это 1.2 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить. ВТОРОЕ. Видимость уровня: +0.318R у шестидесятидневного экстремума (148 сделок) против -0.013R у незаметного (519). Разница +0.331R, погрешность 0.140 — это 2.4 погрешности: измерено, впритык. Сравнение внутреннее для выборки, но окно растущее — см. ШЕСТОЕ. ТРЕТЬЕ. «Тестированный дважды уровень пробивается лучше» — +0.188R на 34 сделках против -0.012R у нетестированного (432). Разница +0.200R, погрешность 0.270 — это 0.7 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить. Плюс правка учёта не убрала — она убрала выборку: кластер изломов — ровно то место, где одно закрытие проходит три уровня разом, и прежний счёт записывал его трижды. ЧЕТВЁРТОЕ, И ОНО НЕ УЦЕЛЕЛО. Выбор настроек на первой половине окна: +0.093R там, где выбирали, и -0.159R на второй половине (248 сделок), которая в выборе не участвовала. ПЯТОЕ, ПРОТИВ РАСХОЖЕГО СОВЕТА. Ждать возврата к уровню после пробоя хуже: вход на следующий день +0.048R, вход по ретесту -0.091R (среднее по всем сочетаниям). Широкий бар пробоя против обычного: +0.045R против +0.066R, разница -0.022R, погрешность 0.119 — это 0.2 погрешности: этой выборкой от нуля не отличить. ШЕСТОЕ. Весь плюс сидит в пробоях ВВЕРХ: +0.135R против -0.026R у пробоев вниз. Окно в основном растущее, и пробой вверх идёт в сторону этого роста. Разделить сетап и тренд этой выборкой невозможно — кроме одного места: видимость уровня сравнивается ВНУТРИ каждого направления. Видимый против незаметного: вверх +0.337R (1.9 погр.), вниз +0.242R (1.1 погр.) — по отдельности оба в пределах шума, вместе при равном составе направлений +0.293R ± 0.140 (2.1 погрешности): измерено.