ДАННЫЕ Общее окно с 2023-12-12. AAPL 685 баров TSLA 685 баров SPY 685 баров BTCUSDT 1000 баров ETHUSDT 1000 баров SOLUSDT 1000 баров СЫРЬЁ: КАСАНИЙ НЕПРОВЕРЕННЫХ УРОВНЕЙ AAPL 107 TSLA 95 SPY 112 BTCUSDT 170 ETHUSDT 158 SOLUSDT 166 1 · ВСЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СОЧЕТАНИЯ, СРЕДНЕЕ ПО ШЕСТИ Средний результат сделки в R, до издержек. вход стоп выход сделок R/сделку touch 0.5 target 808 -0.182R touch 0.5 time 808 -0.114R touch 0.5 trail 808 -0.115R touch 1.0 target 808 -0.130R touch 1.0 time 808 -0.060R touch 1.0 trail 808 -0.063R touch 1.5 target 808 -0.093R touch 1.5 time 808 -0.086R touch 1.5 trail 808 -0.054R confirm 0.5 target 378 -0.126R confirm 0.5 time 378 -0.014R confirm 0.5 trail 378 -0.006R confirm 1.0 target 385 -0.071R confirm 1.0 time 385 -0.028R confirm 1.0 trail 385 -0.036R confirm 1.5 target 387 -0.073R confirm 1.5 time 387 -0.070R confirm 1.5 trail 387 -0.043R confirm bar target 375 -0.166R confirm bar time 375 +0.086R confirm bar trail 375 +0.131R 2 · ЛУЧШЕЕ И ХУДШЕЕ лучшее: вход confirm, стоп bar, выход trail — +0.131R на 375 сделках по инструментам: -0.24, +0.74, +0.20, -0.24, +0.36, +0.24 худшее: вход touch, стоп 0.5, выход target — -0.182R на 808 сделках по инструментам: -0.10, -0.12, -0.20, -0.19, -0.23, -0.20 3 · ЧТО РЕШАЕТ КАЖДОЕ ИЗ ТРЁХ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ Среднее по всем сочетаниям, где это решение зафиксировано: вход: touch -0.100R (лучшее -0.054) confirm -0.035R (лучшее +0.131) стоп: 0.5 -0.093R (лучшее -0.006) 1.0 -0.065R (лучшее -0.028) 1.5 -0.070R (лучшее -0.043) bar +0.017R (лучшее +0.131) выход: target -0.120R (лучшее -0.071) time -0.041R (лучшее +0.086) trail -0.027R (лучшее +0.131) вход на общих стопах (0.5, 1.0, 1.5), парами по выходу: touch -0.100R confirm -0.052R confirm впереди в 9 парах из 9 4 · ПРОВЕРКА ВЫБОРА НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ Лучшее из двух десятков сочетаний — это выбор, сделанный ПО ТЕМ ЖЕ данным, на которых он потом хвалится. Поэтому: первая половина окна — чтобы выбрать, вторая — чтобы измерить. Выбрано на первой половине: вход confirm, стоп bar, выход trail — +0.381R на 174 сделках На второй половине то же сочетание: -0.095R на 186 сделках по инструментам: -0.42, +0.37, +0.22, -0.20, -0.64, +0.25 хуже на второй половине: 17 сочетаний из 21 5 · ТЕ ЖЕ СОЧЕТАНИЯ ПОСЛЕ ИЗДЕРЖЕК Круг стоит 0.05% позиции на акциях и 0.20% на крипте. вход стоп выход до после confirm bar trail +0.131R +0.066R confirm bar time +0.086R +0.021R confirm 0.5 trail -0.006R -0.055R confirm 0.5 time -0.014R -0.064R confirm 1.0 time -0.028R -0.058R confirm 1.0 trail -0.036R -0.066R confirm 1.5 trail -0.043R -0.065R touch 1.5 trail -0.054R -0.083R touch 1.0 time -0.060R -0.104R touch 1.0 trail -0.063R -0.107R confirm 1.5 time -0.070R -0.092R confirm 1.0 target -0.071R -0.102R confirm 1.5 target -0.073R -0.095R touch 1.5 time -0.086R -0.114R touch 1.5 target -0.093R -0.122R touch 0.5 time -0.114R -0.201R touch 0.5 trail -0.115R -0.201R confirm 0.5 target -0.126R -0.176R touch 1.0 target -0.130R -0.173R confirm bar target -0.166R -0.231R touch 0.5 target -0.182R -0.268R 6 · ЛУЧШЕЕ ПОСЛЕ ИЗДЕРЖЕК — НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ Сочетание: вход confirm, стоп bar, выход trail — +0.066R по всему окну. первая половина: +0.381R до издержек, +0.321R после, 174 сделок вторая половина: -0.095R до издержек, -0.168R после, 186 сделок ВЫВОД, ПОСЧИТАННЫЙ ЭТИМ ЖЕ ПРОГОНОМ. ГЛАВНОЕ — В РАЗДЕЛЕ ЧЕТЫРЕ, И ЭТО НЕ ПРО ОТБОЙ. Лучшее из 21 сочетаний дало на первой половине окна +0.381 R на сделку — результат, ради которого продают курсы. То же сочетание на второй половине: -0.095 R. 174 сделок в выборе, 186 в проверке — выборки сопоставимы, а результат не воспроизвёлся. Разница между ними — не рынок. Это то, что выбор делался по тем же данным, на которых потом хвалился. ЧТО УСТОЙЧИВО, И ПОЭТОМУ ПОЛЕЗНО. Устойчиво не лучшее сочетание, а направление отдельных решений — среднее по всем сочетаниям, где решение зафиксировано. Разницу меньше 0.01 R считаем неразличимой: · confirm лучше, чем touch: -0.035 против -0.100 R · trail лучше, чем target: -0.027 против -0.120 R · 1.0 лучше, чем 0.5: -0.065 против -0.093 R · 1.0 и 1.5 неразличимы: -0.065 против -0.070 R НИ ОДНО ИЗ ЭТИХ УЛУЧШЕНИЙ НЕ ДАЁТ СЕТАПУ УСТОЙЧИВОГО ПЛЮСА. До издержек в плюсе 2 сочетания из 21, после издержек — 2; лучшее из них, вход confirm, стоп bar, выход trail, даёт +0.066 R. Но это лучшее ИЗ ДВАДЦАТИ ОДНОГО, выбранное по тем же данным, на которых измерено: на отдельной второй половине оно даёт -0.168 R после издержек. То есть выживает ровно до первой честной проверки — как и всё остальное здесь. И ОДНО СОЧЕТАНИЕ ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО. Вход по касанию со стопом за экстремумом бара касания требует знать максимум дня до его закрытия. Со снятым запретом оно даёт -1.000 R на каждой из 806 сделок — стоп срабатывает в момент входа. Это единственный случай, когда ошибка в постановке видна по числу сразу.