ДАННЫЕ Общее окно с 2023-12-12 — одни и те же годы для обоих рынков. AAPL 685 баров 2023-12-12 … 2026-09-04 TSLA 685 баров 2023-12-12 … 2026-09-04 SPY 685 баров 2023-12-12 … 2026-09-04 BTCUSDT 1000 баров 2023-12-12 … 2026-09-06 ETHUSDT 1000 баров 2023-12-12 … 2026-09-06 SOLUSDT 1000 баров 2023-12-12 … 2026-09-06 1 · ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕТАП, ШЕСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ сделок в год выигрышных итог, R на сделку AAPL 108 40 30% -12.0 -0.11 TSLA 97 36 29% -13.0 -0.13 SPY 115 42 28% -19.0 -0.17 BTCUSDT 171 62 27% -30.0 -0.18 ETHUSDT 160 58 26% -35.7 -0.22 SOLUSDT 167 61 26% -35.0 -0.21 2 · ТОТ ЖЕ СЕТАП ПРИ РАЗНОМ БУФЕРЕ СТОПА Буфер — расстояние от уровня до стопа, в дневных ходах. Это единственная настройка, которая здесь меняется. 0.5 ATR 1.0 ATR 1.5 ATR 2.0 ATR AAPL -0.11R -0.07R -0.10R -0.10R TSLA -0.13R -0.03R -0.02R -0.09R SPY -0.17R -0.10R -0.09R -0.08R BTCUSDT -0.18R -0.23R -0.12R -0.07R ETHUSDT -0.22R -0.22R -0.10R -0.10R SOLUSDT -0.21R -0.04R -0.07R -0.07R (средний результат сделки в R, до издержек) после издержек своего буфера: AAPL -0.170R -0.102R -0.116R -0.115R TSLA -0.162R -0.041R -0.031R -0.100R SPY -0.288R -0.157R -0.126R -0.113R BTCUSDT -0.297R -0.295R -0.160R -0.099R ETHUSDT -0.315R -0.268R -0.134R -0.118R SOLUSDT -0.281R -0.071R -0.092R -0.087R выше нуля до издержек 0 из 24, после — 0; лучшая клетка после издержек -0.031R 3 · ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ доля выигрышных: акции 28–30%, крипта 26–27% R на сделку: акции -0.17…-0.11, крипта -0.22…-0.18 4 · ЧТО МЕНЯЕТСЯ: РАЗМЕР СТОПА В ПРОЦЕНТАХ ЦЕНЫ Именно он задаёт размер позиции при одном и том же риске. AAPL 0.84% при риске 1% счёта позиция = 119% счёта TSLA 1.78% при риске 1% счёта позиция = 56% счёта SPY 0.41% при риске 1% счёта позиция = 245% счёта BTCUSDT 1.65% при риске 1% счёта позиция = 61% счёта ETHUSDT 2.18% при риске 1% счёта позиция = 46% счёта SOLUSDT 2.80% при риске 1% счёта позиция = 36% счёта 5 · ЧТО МЕНЯЕТСЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО: ИЗДЕРЖКИ В ДОЛЯХ R Круг стоит 0.05% позиции на акциях и 0.20% на крипте. В долях R это зависит от того, насколько близко стоп: стоп, % издержки, R на 30 сделок AAPL 0.84% 0.059R 1.8R TSLA 1.78% 0.028R 0.8R SPY 0.41% 0.122R 3.7R BTCUSDT 1.65% 0.121R 3.6R ETHUSDT 2.18% 0.092R 2.8R SOLUSDT 2.80% 0.071R 2.1R 6 · ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ИЗДЕРЖЕК до издержек после съедено AAPL -0.11R -0.17R 0.059R TSLA -0.13R -0.16R 0.028R SPY -0.17R -0.29R 0.122R BTCUSDT -0.18R -0.30R 0.121R ETHUSDT -0.22R -0.31R 0.092R SOLUSDT -0.21R -0.28R 0.071R ВЫВОД, ПОСЧИТАННЫЙ ЭТИМ ЖЕ ПРОГОНОМ. ГЛАВНОЕ И НЕПРИЯТНОЕ. Сетап, собранный из всего, что канал измерил в модуле уровней, на дневных барах УБЫТОЧЕН — и на акциях, и на крипте: 24 из 24 сочетаний «инструмент × буфер» ниже нуля. До издержек от -0.23 до -0.02 R на сделку; после издержек хуже везде. ТРИ ВЕРСИИ ЭТОГО РАСЧЁТА ДАВАЛИ ПЛЮС, И ВСЕ ТРИ ВРАЛИ. Ниже вся цепочка отладки: сперва ошибки были все, потом убирались по одной. Числа не из памяти — этот же прогон, среднее по шести инструментам. «Выигр.» — доля от ВСЕХ сделок стадии, а не по инструменту, как в таблице 1. стадия сделок выигр. R/сделку первый прогон: день входа не смотрели вовсе 1134 65% +0.92 проверяем и стоп, и цель в день входа 1134 75% +1.22 день входа несимметричен: только стоп 1134 62% +0.85 честный расчёт 818 28% -0.17 — цена, дошедшая до цели в день касания, скорее была там ДО касания, а не после; вход с допуском — это цена, до которой рынок не дошёл, и уровень, которого как уровня уже не было. Выборка падает с 1134 до 818 на последней стадии: исчезают сделки, которых не было, — вход по цене, до которой рынок не дошёл. ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ МЕЖДУ РЫНКАМИ. доля выигрышных: акции 28–30 %, крипта 26–27 % знак результата: отрицательный на обоих рынках отклик на буфер — сколько инструментов теряют меньше, чем при 0.5 хода: при 1.0 хода: акции 3 из 3, крипта 2 из 3 при 1.5 хода: акции 3 из 3, крипта 3 из 3 при 2.0 хода: акции 3 из 3, крипта 3 из 3 ЧТО МЕНЯЕТСЯ. Размер стопа в процентах цены — от 0.41 % у SPY до 2.80 % у SOLUSDT: при одном и том же риске в один процент счёта позиция отличается в 6.8 раза. Частота: на крипте 58–62 сделки в год против 36–42 на акциях. И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО — ИЗДЕРЖКИ. В долях R их задаёт теснота стопа, и это видно внутри каждого рынка, где комиссия одна и та же: акции: SPY платит 0.122 R при стопе 0.41 %, TSLA — 0.028 R при 1.78 % (4.3×) крипта: BTCUSDT платит 0.121 R при стопе 1.65 %, SOLUSDT — 0.071 R при 2.80 % (1.7×) Между рынками складываются обе причины: круг на крипте дороже вчетверо, и потому SPY платит больше всех — 0.122 R за сделку, при стопе не самом тесном.